0
Your cart

Your cart is empty

Books > Law > Laws of other jurisdictions & general law > Financial, taxation, commercial, industrial law > Financial law > Banking law

Buy Now

Basel I, II, III - Kapital - Kreditrisiko/Kreditvergabe (German, Paperback) Loot Price: R953 Discovery Miles 9 530
Basel I, II, III - Kapital - Kreditrisiko/Kreditvergabe (German, Paperback): Heinz Duthel
Basel I, II, III - Kapital - Kreditrisiko/Kreditvergabe (German, Paperback): Heinz Duthel

Share your images

Basel I, II, III - Kapital - Kreditrisiko/Kreditvergabe (German, Paperback)

Heinz Duthel; Edited by Ratingstrategie De

 (sign in to rate)
Loot Price R953 Discovery Miles 9 530

Bookmark and Share

Usually dispatched within 7 - 15 working days.

Durch die aktuell gultige Eigenkapitalvereinbarung wird die Kreditvergabepraxis der Banken limitiert. Das maximale Volumen der Ausleihungen wird dabei mit dem verfugbaren Eigenkapital verknupft. Grob gesehen wird das Eigenkapital einer Bank in zwei Klassen unterteilt: 1. Aktienkapital und einbehaltene Gewinne bzw. Gewinnrucklagen 2. Zusatzliche interne und externe Ressourcen der Bank (Erganzungskapital; Langfristige Verbindlichkeiten, best. Ruckstellungen) Die Regelungen sehen vor, dass Banken im Verhaltnis zu ihren risikogewichteten Aktiva mindestens 8 % Eigenkapital halten mussen. Die Aktiva werden dabei je nach Risikogehalt unterschiedlich gemessen, ausserdem muss das Eigenkapital mindestens zur Halfte aus Kapital der Klasse 1 bestehen. Die Forderungen werden in vier Risikogewichte eingeteilt, abhangig von der Schuldnerkategorie. Risikogewicht in % 0 20 50 100 Schuldnerkategorie OECD Lander, cash OECD Bank, offentliche Einrichtung ungesicherte (Wohnbau)Hypotheken alle anderen Forderungen Unternehmen und Privatkunden Die erforderliche Eigenkapitalunterlegung berechnet sich demzufolge: Erforderliche Eigenkapitalunterlegung = Forderungssumme x Risikogewicht x 8 % Eine wichtige Anderung fand 1996 statt, als die Eigenkapitalvereinbarung um das Marktrisiko erganzt wurde. Berucksichtigt werden Zinsanderungen- und Aktienkursrisiko im Handelsbuch; Fremdwahrungs- und Rohstoffrisiko im Gesamten Institut. Es wurden zwei Methoden zur Bemessung des Marktrisikos definiert, eine Standardmethode sowie ein auf internen, stochastischen Modellen beruhender Ansatz. Kritik An Basel I wird kritisiert, dass Methoden zur Minderung des Risikos nicht berucksichtigt werden und die Differenzierung des Kreditrisikos nur unzureichend erfolgt. Diese Kritik fuhrte zur Neuaufnahme der Verhandlungen 1999, und zur neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung Basel II

General

Imprint: Books on Demand
Country of origin: United States
Release date: November 2013
First published: November 2013
Authors: Heinz Duthel
Editors: Ratingstrategie De
Dimensions: 210 x 148 x 24mm (L x W x T)
Format: Paperback - Trade
Pages: 418
ISBN-13: 978-3-7322-9060-4
Barcode: 9783732290604
Languages: German
Categories: Books > Law > Laws of other jurisdictions & general law > Financial, taxation, commercial, industrial law > Financial law > Banking law
LSN: 3-7322-9060-3

Is the information for this product incomplete, wrong or inappropriate? Let us know about it.

Does this product have an incorrect or missing image? Send us a new image.

Is this product missing categories? Add more categories.

Review This Product

No reviews yet - be the first to create one!

Loyalty partners