Einfuhrung in Die Zeitreihenanalyse (German, Electronic book text)

Das Buch f]hrt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationaritdt und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Ergdnzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationdrer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschvpfend behandelt werden. Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat f]r sog. schwach abhdngige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und f]r den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt. Im Weiteren werden dann Schdtzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. gegldttete Spektraldichteschdtzer vollstdndig behandelt. Kapitel ]ber Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhdnge, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schlie_en das Buch ab.