Bewertung von Kreditportefeuilles (German, Paperback)

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,3, Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg, Veranstaltung: Hauptesminar zum Bank- und Borsenwesen, 29 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit den neuen Baseler Eigenkapitalvorschriften (Basel II) haben Banken in Zukunft die Moglichkeit, verschiedenste Verfahren zur Bewertung von Kreditportefeuilles zu verwenden. Diese Modellansatze sind jedoch nicht nur zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals notwendig, sondern spielen auch fur das Risikomanagement eines Kreditinstituts eine zentrale Rolle. Mit ihrer Hilfe ist es moglich, die Bonitat von Kunden und deren Rentabilitat fur die Bank zu ermitteln und eine risikoadaquatere Preisgestaltung zu erstellen. Dabei ist eine Differenzierung des Risikobegriffs von grosser Bedeutung. Zu diesem Zweck wurden in den letzten Jahren zahlreiche Ansatze entwickelt. Die folgende Arbeit soll Aufschluss daruber geben, wie auf Basis von Basel II eine fur das Kreditinstitut risikooptimale Bewertung von Kreditportefeuilles im Rahmen unterschiedlicher Verfahren vorzunehmen ist. In einem ersten Schritt erfolgt eine Einfuhrung in die Problematik von Basel II sowie eine Beurteilung der damit verbundenen Auswirkungen auf das gesamte Kreditgewerbe. Anschliessend werden auf Grundlage portfoliotheoretischer Ansatze die Methodik und Vorgehensweise bei der Bewertung von Kreditportefeuilles und dabei auftretende Schwierigkeiten naher betrachtet. Schliesslich werden die in der Praxis entwickelten, relevanten Kreditrisikomodelle vorgestellt und untersucht, inwieweit diese einen Beitrag zur Umsetzung der neuen Eigenkapitalvereinbarungen im Kreditgewerbe leisten konn