Empirische Kapitalmarktforschung - Schatzungen, Schatzfehler, Modellfehler, Schiefe und Kurtosis (German, Paperback)

Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Statistik, Note: 1,7, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Hellweg-Sauerland GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Kapitalmarktforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten stark an Bedeutung gewonnen. Sowohl auf der theoretischen Seite, als auch im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung wurden grosse Fortschritte gemacht, um Gestaltungsaufgaben im Bereich der Kapitalanlagen oder der Risikostreuung besser ausfullen zu konnen. Das Wirtschaftsleben wird davon gepragt wie man sinnvoll Geld anlegen kann, wie sich bei einer Geldanlage die Renditen entwickeln konnen und wie hoch das Risiko ausfallt. Um diesem Thema naher zu kommen, sind im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung Methoden und Ansatze entwickelt worden, die zur Bewaltigung dieser Aufgaben dienen sollen. Diese Arbeit soll einen Einblick in die empirische Kapitalmarktforschung geben und einige Bereichsfelder darstellen. So werden im zweiten Kapitel zunachst grundlegende Begriffe der Statistik dargestellt, um einen generellen Einblick in das Thema zu finden. Im dritten Kapitel wird dann konkret auf einige Bereiche der empirischen Kapitalmarktforschung eingegangen. Insbesondere stehen hier die Schatzungen, Schatzfehler, Modellfehler, Schiefe und Kurtosis im Fokus der Arbeit, die im weiteren Verlauf dargestellt und erlautert werden. Das Fazit fasst die zentralen Punkte dieser Arbeit zusammen und gibt einen kleinen Ausblick auf zukunftige Entwicklungen im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung