Zeitreihenanalyse - Stochastischer Prozess, Arma-Modell, Value at Risk, Autokorrelation, Ereigniszeitanalyse, Volatilitat (German, Paperback)

Dieser Inhalt ist eine Zusammensetzung von Artikeln aus der frei verfugbaren Wikipedia-Enzyklopadie. Seiten: 42. Nicht dargestellt. Kapitel: Stochastischer Prozess, ARMA-Modell, Value at Risk, Autokorrelation, Ereigniszeitanalyse, Volatilitat, Exponentielle Glattung, Dataplore, Dickey-Fuller-Test, Gleitender Mittelwert, Stationaritat, Informationskriterium, Ergodentheorie, Differenzengleichung, Trendkurve, Fehlerkorrekturmodell, Einheitswurzel, Langzeitkorrelation, Recurrence plot, Zufallsbewegung, Woldsche Zerlegung, Jarque-Bera-Test, Transferfunktionsmodell, Vektorautoregressive Modelle, Berliner Verfahren, Version BV4.1, Kointegration, Partielle Autokorrelationsfunktion, Phase Dispersion Minimization, Portmanteau-Test, Vektorprozess, ARCH-Modell, Lineare Vorhersage, Interventionsmodell, Rasterdiagramm, Trendbereinigende Fluktuationsanalyse, Timing-Strategie, GARCH-Modell, X-12-ARIMA, Korrelogramm, Box-Jenkins-Methode, Ausreissermodell, Pradiktionsverfahren, Saisonbereinigung, Autokovarianz, Semivarianz, Yule-Walker-Gleichungen, Identifizierbarkeit, Instationaritat, Box-Cox-Transformation, Strukturbruch, Impuls-Antwort-Funktion, Trendmodell, Mittelwertfreiheit, Monatsmittel. Auszug: Der Begriff Wert im Risiko oder englisch Value at Risk (VaR) bezeichnet ein Risikomass, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition (z. B. eines Portfolios von Wertpapieren) mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht uberschreitet. Ein Value at Risk von 10 Mio. EUR bei einer Haltedauer von 1 Tag und einem Konfidenzniveau von 97,5% bedeutet, dass der potentielle Verlust der betrachteten Risikoposition von einem Tag auf den nachsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% den Betrag von 10 Mio. EUR nicht uberschreiten wird. Das Value at Risk wurde von J.P. Morgan (siehe JPMorgan Chase & Co.) entwickelt und ist heute ein Standardrisikomass im Finanzsektor. Mittlerweile wird das Konzept auch in Industrie- und Handelsunternehmen